Trading Trends Mit Der Bollinger Bands Z Test

Across Time und Tradables Trading-Trends mit dem Bollinger Bands Z-Test von Jacinta Chan Standardabweichung Bänder sind hilfreich bei der Bestimmung von Trends. Hier entwickelt der Autor ein Handelssystem auf der Grundlage dieser Idee, die hohe Renditen mit niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. D ie Reihe der Handelstechniken, die ich hier präsentiere, verwendet Standardabweichungsbänder, um Trends zu bestimmen und ein Handelssystem zu entwickeln, das hohe Renditen bei niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. Der Name für dieses Handelssystem, BBZ, ist ein Akronym aus Bollinger Bands und die z-Score, basierend auf einem Working Money Artikel veröffentlicht im Oktober 2002 von Veronique Valcu abgeleitet. In Z-Score Indicator, Valcu verwandte z-Scores zu Bollinger Bands. Fasziniert von dem Artikel und um diese Diskussion fortzusetzen, wollte ich diese Beziehung genauer betrachten und den Bollinger Bands z-Test (BBZ) vorstellen. Die Z-Punktzahl (Z) misst die Differenz (Richtung) zwischen dem Schlusskurs (C) und dem Mittelwert (n-Periodenbewegungsdurchschnitt) bei der Standardabweichung (n). Folglich wird die Formel: Positive oder negative Werte zeigen, dass der Schlusskurs (C) oberhalb (Cmicro) bzw. unterhalb (Cltmicro) der Mittelwert liegt. Die Eigenschaften, die Händler sind Rückkehr und Risiko. Im Finanzbereich stellt das durchschnittliche Ergebnis die erwartete Rendite und die Standardabweichung dar, die das erwartete Risiko darstellt. In der Statistik können wir den Bereichshandel als Preise definieren, die innerhalb des erwarteten (1) Standardabweichungsbandes beobachtet werden. Wir definieren den Trendhandel als Preise, die über 1 Standardabweichungsband (für Aufwärtstrend) und unter -1 Standardabweichungsband (für Abwärtstrends) beobachtet werden. Dieser Artikel wird zeigen, wie Design und Entwicklung dieses Handelssystems. Es skizziert die Forschung, warum die z-Score-Indikator verwendet wird, die Tests und die Ergebnisse. DESIGNIEREN DES SYSTEMS Schritt 1: Datenanalyse Führen Sie eine Datenanalyse auf den Preisreihen durch. Das grundlegendste statistische Werkzeug ist die mittlere und Standardabweichung der Renditen. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von der vorherrschenden Trend ein positives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Aufwärtstrend, und ein negatives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Abwärtstrend. Sie können auch die Volatilität der Renditen festlegen. . Fortsetzung in der März-Ausgabe der Technischen Analyse von STOCKS amp ROHSTOFFE aus einem Artikel Excerptiert ursprünglich im März 2006 veröffentlichten Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp ROHSTOFFE Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2006, Technische Analyse, Inc. Zurück bis März 2006 ContentsFrom BBZ Die Adjustable-Bands Z-Test von Jacinta Chan, PhD Markets Um ABZprime im Allgemeinen Trend oder in einem Bereich bewegen. Wenn Sie einen Trending-Algorithmus auf einen reichen Markt anwenden, werden Sie am Ende mit whipsaws, die Verluste ergeben. Dieser Indikator kann Ihnen helfen, zu vermeiden, einige dieser falschen Eintrag whipsaws und erfassen einen neuen Trend früh. S ome Trader hängen vollständig von technischen Analysen und mechanisch-technischen Handelssystemen ab, vor allem, weil algorithmische technische Handelssysteme getestet und überprüft werden können, ob sie einen statistischen Rand haben. Herersquos ein Blick auf quantitative technische Analyse über die historischen Preise von Malaysian Futures-Märkte, nämlich die Kuala Lumpur Composite Index Futures (Fkli) und rohes Palmöl-Futures (Fcpo), mit populären technischen Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, adaptive Moving Averages und z - Teststatistiken. Dieser Artikel folgt mein März 2006 Stocks Commodities Artikel amp dem Titel ldquoTrading Trends mit Bollinger Bands Z-Test Die Idee der z-Test. rdquo abgeleitet wird, die wiederum von einem 2002 Arbeitsgeld Artikel von Veronique Valcu. Der Bollinger Bands z-Test (Bbz) nutzt das Konzept der z-Teststatistik, um zu bestimmen, wo der aktuelle Preis im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt und zur Standardabweichung steht. Die Formel lautet: Liegt die z-Teststatistik über 1, liegt der aktuelle Preis über dem oberen Standardabweichungsband. Bbz gibt ein Kauf-Long-Signal. Wenn der z-Test unter -1 liegt, dann liegt der aktuelle Preis unter dem unteren Standardabweichungsband, wobei Bbz ein Verkaufskurzsignal abgibt. Der Bereich, der von den Bändern eingeschlossen ist, wird als Bereichshandel betrachtet, der eine Nichthandelszone für Bbz ist. Dies ist zu vermeiden, einige der Range-trading whipsaws. Bbz nutzt den herkömmlichen 21-Tage-Gleitdurchschnitt und die Standardabweichung. Einstellbare Bänder Schauen wir uns nun an, wie Sie die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsbänder entsprechend der vorherrschenden Marktkondition, entweder einem Ranging-Markt oder einem Trendmarkt, automatisch anpassen können. Algorithmen, die gut funktionieren in beiden Markt, aber nicht beides ist eine klassische Einschränkung in der technischen Analyse. Abbildung 1: DAILY kulala LUMPUR COMPOSITE INDEX FUTURES (FKLI) RETURNS DISTRIBUTION (15. Dezember 1995 BIS 31. DEZEMBER 2008) hellipContinued in der Dezember-Ausgabe der Technischen Analyse von Aktien Rohstoffe aus einem Artikel Excerptiert amp ursprünglich im Dezember 2011 veröffentlichten Ausgabe der Technischen Analyse der Vorräte amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2011, Technische Analyse, Inc. TradersEdgeSystems Handels Trends mit Bollinger Bands Z-Test (BBZ) Systemoriginalartikel von Jacinta Chan AIQ-Code von Richard Denning Da das AIQ Programm ist besonders gut geeignet, um ein Handelssystem auf einem Portfolio von Aktien zu testen , Entschied ich mich, ein System zu entwickeln, das die NASDAQ 100 Liste der Aktien handeln würde. Ich benutzte den Zeitraum 912000 bis 162006 als die In-Sample-Periode, um die Parameter anzupassen. Diese Periode umfasst Bären-, Bullen - und Seitenmarktperioden. Im Gegensatz zu Futures-Trading-Systemen ist die Tendenz nach gut funktionierenden Aktienhandels - systemen eher schwierig zu konstruieren, da einzelne Aktien nicht so tendieren, wie Futures und volatiler sind. In der Regel ein Trend nach System erfordert Markt-Timing-Filter, um große Drawdowns zu vermeiden. Im Laufe einiger Tests, fand ich, dass 40 Tage und 0,9 Standardabweichungen waren unter den besseren Parametern für die In-Sample-Periode. Die Ergebnisse des In-Probe-Tests, wenn sowohl die lange als auch die kurze Seite eingeschlossen waren, waren ohne Market-Timing-Filter weniger als zufriedenstellend. Die lange Seite arbeitete während der zinsbullischen Perioden, aber die kurze Seite nicht. Umgekehrt, die kurze Seite arbeitete während der bearish Perioden, aber die lange Seite nicht. Ich fügte dann einige Trend nach Markt-Timing-Filter mit dem NDX-Index. Die Filter neigen dazu, das System daran zu hindern, kurze Positionen auf einzelne Bestände zu nehmen, wenn der NDX nach oben tendiert und verhindert, dass das System lange Positionen einnimmt, wenn der NDX nach unten tendiert. ABBILDUNG 1 (klicken Sie hier, um zu sehen). Bollinger Bands Z-System mit Timing-Filter hinzugefügt Abbildung 1 ist die Equity-Kurve für das kombinierte lange und kurze BBZ-System mit Markt-Timing-Filtern, die die NASDAQ 100-Aktien im Vergleich zum NASDAQ 100-Index verarbeiten. Sobald die Markt-Timing-Filter hinzugefügt wurden, die System-Performance drastisch verbessert. Auch für die beiden Systeme habe ich im Zeitraum 911995 bis 912000 Probentests durchgeführt. Die Ergebnisse der Stichprobe und der Stichprobe sind in Tabelle 1 zusammengefaßt: